Systematický Trading Je Klíčem k Úspěchu 1/12
Systematický Trading
Nikdy nezapomenu na ten nespočet večerů. Seděl jsem u monitoru, procházel jsem chart s cenovými daty, sledoval indikátor CCI (Commodity Channel Index) v kombinaci s klouzavým průměrem. Na druhém monitoru jsem měl otevřený Excel, do kterého jsem pracně zapisoval jak vstupní, tak výstupní signály a to vše při aplikaci na historická data trhu E-mini S&P 500.
To víte, myslel jsem si, že mám v rukou nesmírně skvělou strategii, protože jsem bezmezně věřil mému trading „guru“, od kterého jsem měl již zaplacené školení. Věřil jsem, protože jsem věřit chtěl. Byla to velmi primitivní a neskutečně naivní činnost.
Strávil jsem nad ní možná i stovky hodin s pocitem, že konečně dělám něco, co mi přinese ovoce v podobě konzistentních a pohádkových zisků.
Bylo mi zhruba 25 let, jednalo se o rok 2010 a má motivace dokázat něco v mém životě byla na maximu. Ego doslova dychtilo po úspěchu. Leč jsem netušil, jak dlouhá a trnitá cesta mě čeká. Klasický syndrom začátečníka.
Když jsem pak procházel ta úplně stejná data a dělal ruční backtest nanovo, k mému vyděšení jsem zjistil, že zapisuji naprosto jiné vstupní i výstupní ceny jednotlivých obchodů, než tomu bylo v prvním případě.
Zaplavila mě bezmoc. Pokud nejsem schopný reprodukovat backtest s očividně stejnými pravidly, jak mohu vůbec nějaký relevantní backtest vykonat?
Rozumíte mi, přece přiznat si, že jsem vyhodil peníze do luftu za zaplacená školení a k tomu ztratil nespočet hodin nad něčím, co nejsem schopný ani reprodukovat, to není jen tak. Bylo těžké si přiznat, že jsem naletěl.
Naštěstí jsem v té době neměl ještě naspořený základní kapitál na trading. Kdybych kapitál měl, určitě bych o něj přišel.
PLATFORMA PRO TRADING
Nevzdal jsem se a začal se zajímat o platformu TradeStation, která disponuje programovacím jazykem EasyLanguage. Na internetu jsem si stáhl dvouměsíční trial verzi softwaru, nakoupil první knihy ohledně základů EasyLanguage a během pár týdnů jsem si strategii, která mi byla trading guru předkládaná jako mašina na peníze, naprogramoval.
K mému vyděšení jsem zjistil, že nefunguje prakticky na žádném trhu. To, co mi ručně zapisováním do tabulky zabralo mnoho měsíců, jsem byla najednou schopný ověřit ne na jednom, ale mnoha trzích během několika vteřin.
Byl to skvělý pocit a má motivace k tradingu se ještě znásobila. Ale s jedním dodatkem: K algoritmickému tradingu samozřejmě.
Dnes je rok 2020, máme typicky podzimní říjnový den, slunce tu tam, no světem a obzvláště pak Českou Republikou řádí koronavirus. Strategie, které jsem pracně za ty roky praxe vybudoval, letošní rok nabídly neskutečná zhodnocení. Jednoduše proto, že dokáží využít volatility na trzích. Svět se nachází v nejtěžší krizi od roku 1929 a Vy se cítíte tak trochu zvláštně, protože Vaše strategie jsou ty vítězné.
Píši Vám úvodní slova právě dopsaného Ebooku a zachvacuje mě nostalgie v kombinaci s retrospektivou. Jak těžké bylo dostat se do tohoto bodu? Od prvních krůčků a studií v tradingu jsem ušel dlouhou trnitou cestu. Od live algoritmického tradingu od roku 2013, po založení hedge fondu, správu milionu dolarů, exekuci tisíců obchodů formou naprogramovaných kódů.
Motivaci k psaní mám ale jasnou. Chci lidem, kteří se zabývají algoritmickým tradingem a nebo popřípadě nad touto myšlenkou koketují, ukázat, o jak úžasný obor se jedná a jaké možnosti oproti diskréčnímu tradingu nabízí.
Zabývám se tématikou od Vaší vnitřní motivace, správný výběr trhů, programovacího jazyka, backtestu a ověřovacích testů robustnosti strategií až po koncept diverzifikace portfolia, tradingu vícero strategií, což algoritmický trading umožňuje. Není to kniha o kódech, konkrétních strategiích, zázračných indikátorech (které mimochodem neexistují). To ne. Žádné laciné řeči o zaručených strategiích.
Přicházím s mým pohledem a metodologiemi, které se mohou opírat o fakta a vědecký přístup. Přicházím zde s koncepty, které Vám mohou otevřít oči. A pokud se jeden jediný z Vás rozhodne, že diskréčnímu tradingu dává sbohem a vydávává se profesionální cestou, pak jsem svůj úkol splnil.
Na našich stránkách s Vámi budeme sdílet další a další koncepty, myšlenky a praxi, ale vždy velmi pečlivě a uchopitelně.
Naše mise je jasná: Ukázat Vám cestu a dát jasný návod, jakým směrem se chcete vydat.
Jestli chcete zůstat v nejistých vodách diskréčního tradingu, kde jeden tvrdí to, druhý ono a chybí Vám relevantní důkazy a fakta, že dané „zaručené strategie“ fungují. Nebo se vydáte cestou nekompromisního a na faktech založeného algoritmického tradingu, kde pro pochyby není prostor, je na Vás. Kde jste nuceni den co den čelit realitě výsledků backtestu a live tradingu. Mysl totiž ošálit můžete. Kód ale nikoliv. Ten je daný a žádná mysl, ego ani iluze snadně nabytého bohatství ho změnit nemůže.
Rozhodnutí nechám čistě na Vás. Ale předtím, než tak učiníte, přečtěte si, prosím tento Ebook. Třeba Vám to pomůže vydat se tím správným směrem. Ostatně ten „správný směr“ může být i ten, že Vás algoritmický trading neosloví. Každý máme svou svobodnou vůli.
Já bych byl jen vděčný, kdyby mi před těmi měsíci strávenými nad cenovými grafy a nekonečnými ručními backtesty, někdo takový Ebook poskytl, abych dostal větší rozhled. Určitě bych si pak nehrál na to, že se svými primitivními a naivními signály mohu porazit Goliáše. David a Goliáš je pohádka. Svět tradingu je ale krutá realita.
A pokud Ti nejlepší z nejlepších v podobě hedge fondů, které disponují týmem Goliášů, využívají strojově přesný a neúprosný algoritmický trading, proč byste se o něm neměli dozvědět více? Měli byste učinit relevantní závěr a nalít si čistého vína.
Pevně věřím, že tento Ebook bude vínem kvalitním se sladkým dozvukem na konci: Vaší motivací jít dál s tím nejlepším, co momentálně svět tradingu nabízí.
Pokud si chcete přečíst celý Ebook Ultimátní Průvodce Jak Na Úspěšný Algoritmický Trading, a nechcete jít článek po článku na našich stránkach, stáhnout si ho můžete okamžite a zcela zdarma zde! 12 kapitol, 118 stránek všechno na jednom místě.
Vyhledávání
Search
Nedávné příspěvky
Kam Chodit Na Trading Signály – Software Pro Vývoj Strategií 8/12
Fáze Vývoje Strategie – Intradenní Strategie Používajíci Price Patterns 7/12
Fáze Vývoje Strategie – Definování Vstupních a Výstupních Podmínek Na In-Sample Datech 6/12
Kategorie
Basics (4)Libraries (1)Python (2)Vývoj AOS (9)